보험계리금융공학협동과정 교수요목
전공과목
ACT 510 보험이자론 (Theory of Actuarial Interest) [3]
이자율 계산과 이자율 모형 그리고 이를 활용한 다양한 자산과 보험 상품들의 가격 산정을 학습한다. 주요 내용으로는 Cash Flows, Time Value of Money, Interest Rates, 단리와 복리, 수익률, 연금, 이자율 연동 자산과 부채 가격 산정 등을 다룬다.
ACT 520 보험가치평가론(Actuatial Valuation Theory) [3]
자산과 보험 부채의 시가 평가에 대하여 다양한 이론을 적용하여 학습한다. 자산과 부채의 적정 포트폴리오 구성에 대하여 다룬다. 주요 내용은 시가 평가 방법 및 이론, 자산 Allocation과 보험부채 Portfolio Management 등을 학습한다.
ACT 610 통계이론 및 실습 I(Statistics I) [3]
확률 및 통계의 기본적인 내용을 제공한다. 주요 내용은 Probability and Distribution, Estimation, Test of Hypotheses, 그리고 통계 패키지 (R, SAS 등)을 이용한 실습이다.
ACT 620 통계이론 및 실습 2(Statistics 2) [3]
심화된 통계이론 및 실습에 관하여 다룬다. 주요 내용은 Regression, ANOVA, Time series 등이며 통계 패키지 (R, SAS 등)을 이용한 실습을 겸한다.
ACT 630 보험수리학 I(Actuatial Mathematics I) [3]
생명보험과 연금수리에 관한 내용을 중점적으로 다룬다. 주요 내용은 Insurance benefit, Annuities, Premium calculation, Policy reserve value 등이다.
ACT 640 보험수리학 2(Actuatial Mathematics 2) [3]
생명보험의 보험료와 책임준비금 계산에 관한 내용을 다룬다. 주요 내용은 보험료 계산의 원칙, 순보험료와 책임준비금, 영업보험료식 책임준비금, 연생모형, 다중탈퇴모형 등이다.
ACT 660 금융수학 (Financial Mathematics) [3]
금융수학의 기본적인 내용들을 학습한다. 주요 내용으로는 Probability, Stochastic Calculus, Derivatives, Option Pricing, Interest Rate Models 등이다.
ACT 670 계리모형론 (Actuarial Models) [3]
손해보험수리의 기본적인 내용을 다룬다. 주요 내용은 손해보험 기본이론, 손해보험 요율산정과 책임준비금 산정 등이다.
ACT 680 연금수리학 (Pension Mathematics) [3]
퇴직연금 계리업무와 연금보험수리의 기본적인 내용을 다룬다. 주요 내용은 연금수리의 원리, 퇴직연금 제도, 퇴직연금 수리, 퇴직연금 회계 등이다.
ACT 710 손해보험 요율산정 기본 (Basic Retemaking) [3]
손해보험의 기본적인 요율 산정 기법들을 다룬다. 주요 내용은 Elimination ratio, ILF, 세분화(Classify), Minimum Bias Method 등이다.
ACT 720 손해보험 준비금산정 기본 (Basic Reserving) [3]
손해보험의 기본적인 준비금 산정 기법들을 다룬다. 주요 내용은 총량추산, ELRM, CL, B-F, Cape Cod, Reserve Projection, 예상 vs 실제 비교 학습 등이다.
ACT 810 손해보험 요율산정 고급 (Advanced Ratemaking) [3]
손해보험의 심층적인 요율 산정 기법들을 다룬다. 주요 내용은 GLM 이론, GLM을 이용한 Pricing 이론과 손해보험 요율 산정에 응용 등이다.
ACT 820 손해보험 준비금산정 고급 (Advanced Reserving) [3] 손해보험의 심층적인 준비금 산정 기법들을 다룬다. 주요 내용은 LDF Curve Fitting, Reserve Variation, Mack, Bootstrap 등이다.
ACT 910 보험계리실무 및 논문 연구 (Actuarial Practice and Research) [3]
현금흐름분석, 수익성분석, 기타 계리업무 등 계리실무를 다루며 이를 기반으로 논문을 작성한다.
FEN 516 금융공학을 위한 거시경제학 (Macroeconomics for Financial Engineering) [3]
본 과목은 금융공학도들이 주식가격, 이자율 등의 예측을 위하여 알아야 할 거시경제모형들을 다룬다. 또한 중앙은행의 통화정책과 정부의 재정정책이 어떤 경로를 통해 거시경제에 영향을 미치는지를 소개한다.
FEN 517 금융공학입문 (Introduction of Financial Engineering) [3]
포트폴리오 이론, CAPM, VaR을 포함한 위험관리, 파생상품 투자전략 및 선물, 선도거래 가격결정, Brownian motion과 이토공식의 이해와 성질, Black-Scholes 공식, Greeks hedge, 이색옵션과 Monte Carlo simulation에 의한 가격결정, 이자율, 이자율 hedge, 이자율 파생상품 등 금융공학 전반에 대한 기초이론과 응용을 공부한다.
FEN 603 금융계량분석 1(Interest Rate and its Deridbdvatives) [3]
본 과목에서는 금융시계열과 재무경제학에 대한 이해를 바탕으로, Value at Risk 및 Option Pricing 등의 이론을 통계학/계량 경제학을 통해 구현하고, 두 학문의 연계를 도모한다.
기관투자가들이 자본시장에서 수행하는 역할에 대해 실제적인 측면에서 고찰하여 보고, 이들 기관투자가들의 투자의사결정과정, 자산배분과정, 리스크관리방법 들이 투자이론과 비교하여 어떻게 시장에서 적용되는지를 살펴보고자 한다.
FEN 607 투자실무 2(case study of investment 2)[3]
기관투자가들의 투자의사결정과정, 자산배분과정, 리스크관리방법 등에 대한 이해를 바탕으로 사례를 통해 현재 자본시장에서 이루어지고 있는 투자 방법에 대해 연구하고자 한다.
FEN 611 금융공학을 위한 확률미적분학(Stochastic Calculus for Financial Engineering) [3]
금융공학을 위한 확률미적분학의 기초 이론과 확률미적분학을 이용한 파생상품 모형이론을 다룬다. 브라운 운동, 마코프 과정, 마팅게일, 확률 적분, 확률미분방정식, 이토 식 등의 확률미적분학 이론을 배운다. 블랙-숄즈 모형을 이용한 주식 파생상품 가격결정 , 이색 옵션의 가격 결정, 파인만-칵 식, 점프 확산 모형 등의 파생상품 모형이론을 배운다.
FEN 613 계산 금융 I(Computational Finance I) [3]
본 과목은 시장에서 거래되는 주요 주식/외환 파생상품의 가격 결정 및 계량 분석을 위한 수치 계산(Numerical Computation) 방법론을 구현 중심으로 다룬다.
FEN 707 금리 및 금리파생상품모형이론(Interest Rate and its Derivatives) [3]
본 과목에서는 금융 산업에서 사용되는 다양한 금리 모형을 수학적으로 소개하고 채권과 금리파생상품 가격결정이론을 습득한다. 또한, 시장에서 사용되는 수치적 해법, Model Parameter Calibration에 대해 소개한다.
FEN 708 신용위험모형 및 파생상품 (Credit Risk Models and Credit Derivatives) [3]
본 과목에서는 신용위험 모형이론을 소개하고 신용위험 파생상품가격 산출과 프로그램 구현방법을 다룬다. 신용위험모형을 대표하는 structure 모형과 intensity 모형을 수학적으로 다루며 금융산업에서 사용하는 신용위험 모형을 소개하고 신용위험파생상품 가격을 산출하기위한 방법을 습득한다.
FEN 714 계산 금융 2 (Computational Finance 2) [3]
본 과목은 시장에서 거래되는 주요 주식/외환 파생상품의 가격 결정 및 계량 분석을 위한 수치 계산(Numerical Computation) 방법론을 구현 중심으로 다룬다.
FEN 715 시뮬레이션방법론 (Monte Carlo Simulation in Financial Engineering) [3]
본 과목에서는 금융공학에 응용되는 시뮬레이션 방법론을 다룬다. 표본 경로의 생성, 분산 감소기법, 파생상품 민감도 산출 등과 관련된 몬테카를로 시뮬레이션기법에 대해 학습한다. 계산(Numerical Computation) 방법론을 구현 중심으로 다룬다.
영역 III
ACT 650 위험관리 (ERM Framework) [3]
전반적인 금융과 보험위험에 관하여 다룬다. 주요 내용은 금융시장의 위험, 보험 위험과 위험관리 방안 그리고 ERM 이론들이다. 구체적으로 위험관리의 필요성, 사례연구, VaR, Stress testing, 시장위험, 신용위험, 운영위험, 유동성 위험들의 관리기법들을 다룬다. 또한 주요 현안 사항들인 지급여력 제도 (Solvency, IFRS, RBC, KICS)에 관하여 학습한다.
ACT 655 보험계리 금융공학 특수연구 1 (Special Topics in Actuarial Science and Financial Engineering 1) [3]
이 과목은 보험계리 및 금융공학과 관련한 최신 이론과 이슈들에 대해 연구하는 것을 목표로 한다.
ACT 656 보험계리 금융공학 특수연구 2 (Special Topics in Actuarial Science and Financial Engineering 2) [3]
이 과목은 보험계리 및 금융공학과 관련한 최신 이론과 이슈들에 대해 연구하는 것을 목표로 한다.
ACT 701 세미나 1 (Seminar 1) [3]
ACT 702 세미나 2 (Seminar 2) [3]
영역 IV
IDS 502 딥러닝원리와응용 (Principles and Applications of Deep Learing) [3]
고려대학교 일람 IDS 502 참조.
고려대학교 일람 IDS 503 참조.
IDS 504 인공지능과미래산업특강 (AI Seminar for Future Industries) [3]
고려대학교 일람 IDS 504 참조 .
BUS 633 옵션 및 선물 (Option and Futures) [3]
고려대학교 일람 BUS 633 참조.
BUS 637 위험관리 (Risk Management) [3]
고려대학교 일람 BUS 637 참조.
ECO 503 거시경제이론 1(Macroeconomic Theory 1) [3]
고려대학교 일람 ECO 503 참조.
ECO 512 경재시계열분석 (Analysis of Economic Time-Series) [3]
고려대학교 일람 ECO 512 참조
ECO 518 계량경제분석 (Econometric Analysis) [3]
고려대학교 일람 ECO 518 참조.
ECO 613 화폐금융이론 I(Monetary theory I) [3]
고려대학교 일람 ECO 613 참조.
ECO 614 화폐금융이론 2(Monetary theory 2) [3]
고려대학교 일람 ECO 614 참조.
ECO 622 국제금융이론 I(International Finance I) [3]
고려대학교 일람 ECO 622 참조.
ECO 723 국제금융이론 2(International Finance 2) [3]
고려대학교 일람 ECO 723 참조.
ECO 759 재무경제학(Financial Economics) [3]
고려대학교 일람 ECO 759 참조.
MTH 505 확률론I (Probability I) [3]
고려대학교 일람 MTH 505 참조.
MTH 609 확률론2 (Probability 2) [3]
고려대학교 일람 MTH 609 참조.
MTH 614 수치해석(Numerical Analysis) [3]
고려대학교 일람 MTH 614 참조.
MTH 618 수치적 편미분방정식(Numerical Partial Differential Equation) [3]
고려대학교 일람 MTH 618 참조.
MTH 809 확률론특수연구 1 (Research in Probability 1) [3]
고려대학교 일람 MTH 809 참조.
MTH 810 확률론특수연구 2 (Research in Probability 2) [3]
고려대학교 일람 MTH 810 참조.
STA 504 선형모형방법론(Statistical Methods for Linear Models) [3]
고려대학교 일람 STA 504 참조.
STA 509 통계적계산방법론(Statistical Computing Methods) [3]
고려대학교 일람 STA509 참조.
STA 510 베이즈 통계학(Bayesian Statistics) [3]
고려대학교 일람 STA 510 참조.
STA 511 금융시계열분석(Financial Time Series Analysis) [3]
고려대학교 일람 STA 511 참조.
STA 512 확률 및 확률과정론(Probability and Random Process) [3]
고려대학교 일람 STA 512 참조.
STA 513 추론통계학 (Inferential Statistics) [3]
고려대학교 일람 STA 513 참조.
STA 609 시계열분석(Time Series Analysis) [3]
고려대학교 일람 STA609 참조.
STA 616 손실모형(Loss Models) [3]
고려대학교 일람 STA 616 참조.